第十二届金融创新服务论坛：人工智能在量化投资中的应用-20191205-中信证券-25页.pdf

本文概述了中信证券的研究报告，重点关注了人工智能在量化投资中的应用，包括三个具体案例：基于随机森林的择时套保策略、基于模式匹配的行业轮动策略和基于TensorFlow的二叉树期权定价模型。首先，介绍了近年来人工智能在投资领域的普及和发展，提到许多知名人工智能专家转向投资领域，并指出AI/ML方法在对冲基金中的广泛应用。随后，详细探讨了三个案例，每个案例都展示了人工智能技术如何帮助投资者制定策略、选择时机和优化投资组合。案例一通过随机森林模型实现择时和套保，案例二利用模式匹配寻找行业轮动，案例三则运用TensorFlow进行期权定价。这些案例不仅展示了人工智能技术在量化投资中的潜力，也强调了其在提高投资效率和风险管理能力方面的优势。最后，文中还包含了中信证券的研究团队成员介绍和免责声明，明确了报告的性质和适用对象，以及中信证券对报告中信息准确性和完整性的概不保证。